El proceso es similar al que usamos cuando instalamos el MS Office 2003.

Primero instalamos Wine si no lo tenemos.

Luego ponemos el CD del Photoshop CS2.

Entramos al directorio, hacemos clic derecho sobre el archivo Setup.exe y elegimos 'Abrir con Wine cargador de programas de Windows'.

O si lo queremos hacer por consola:

   cd /media/cdrom0
y despues:
   wine Setup.exe

Ahora seguimos el proceso de instalación como lo hariamos normalmente.

Para evitar errores, instalamos 'Times32'. Para eso abrimos un terminal y bajamos el archivo con:
  wget http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/corefonts/times32.exe
y ahora instalamos el archivo:
  wine 'times32.exe'

Ya está. Para usarlo, vamos a Aplicaciones > Wine > Programas > Adobe Photoshop CS2





Nota: Escribo esto por si a alguien le sirve. Personalmente, recomiendo usar The Gimp o alguna otra alternativa libre.
Más info: Wine HQ AppDB